ＳＱに関わるアノマリー

日経平均株価オプション７月物ＳＱ（特別清算指数）が、９３８６円６９銭となったようだ。（正式なＳＱは取引終了後、大証から発表される）６月１２日の６月物のメジャーＳＱ（先物とオプションの両方が清算される）は１万１４７円６５銭。市場推定では、清算に伴う出来高が８億１１００万株、売買代金が８９１８億円だった。
　市場関係者によると「以前は、日経平均先物のＳＱ値が前日終値より高く（安く）決定した場合、買い（売り）圧力が強いとしてその後高く（安く）なる」というアノマリー（理論的根拠がない経験則）があった。現在では「日経平均株価がＳＱ推定値を当日中に上回れば（上回らなければ）下値支持（上値抵抗）となる」とのアノマリーとなっているようだ。
　一連の動きについては「ＳＱ算出により売買代金が増加したことで、上げた（下げた）場合には、押し目買い（戻り売り）が出やすくなるのではないか」（中堅証券）との見方があった。午前１０時３２分時点で、高値が９３７０円１５銭と推定値を下回っているが、行方が注目される。


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